PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIE с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIE с SPHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIE returned 9.44%/yr vs 14.56%/yr for SPHQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIE charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PIE и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 35.77%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.44% против 14.56% соответственно.

PIE

1 день
-1.78%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
25.24%
С начала года
35.77%
1 год
55.20%
3 года*
19.37%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.44%

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIE и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		35.77%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PIE and SPHQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.64

The correlation between PIE and SPHQ shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIE и SPHQ

Секторы
PIE
SPHQ

Технологии

51.1%
40.1%

Промышленность

15.3%
12.6%

Финансовые услуги

14.1%
16.1%

Энергетика

4.6%
1.0%

Здравоохранение

4.3%
3.3%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.9%

Коммунальные услуги

1.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
7.9%

Технологии

PIE
51.1%
SPHQ
40.1%

Промышленность

PIE
15.3%
SPHQ
12.6%

Финансовые услуги

PIE
14.1%
SPHQ
16.1%

Энергетика

PIE
4.6%
SPHQ
1.0%

Здравоохранение

PIE
4.3%
SPHQ
3.3%

Недвижимость

PIE
3.5%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

PIE
2.9%
SPHQ
3.5%

Потребительский циклический сектор

PIE
1.4%
SPHQ
5.6%

Коммуникационные услуги

PIE
1.3%
SPHQ
3.9%

Коммунальные услуги

PIE
1.1%
SPHQ
4.5%

Потребительский защитный сектор

PIE
0.3%
SPHQ
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PIE vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIESPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.55

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.23

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

2.48

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

10.05

+5.91

PIE vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIE и SPHQ

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIESPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-57.83%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-8.90%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-16.57%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.06%

-25.04%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-31.60%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.02%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.94%

-10.65%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.19%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и SPHQ

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIESPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

6.27%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.19%

12.17%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

14.22%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

16.72%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.94%

+3.71%

Сравнение комиссий PIE и SPHQ

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и SPHQ

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPHQ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.78%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PIE and SPHQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (10.94%) compared to SPHQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, PIE dropped -72.98% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.56% vs 9.44% for PIE. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.56% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PIE has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.09% for SPHQ.

PIE is categorized as Momentum, while SPHQ is S&P 500. PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.90% for PIE and 0.15% for SPHQ.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIE и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор