Сравнение PIE с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PIE и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.63% соответственно.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и SPHQ
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PIE vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PIE
SPHQ
Сравнение PIE c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.94 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.44 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.45 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 6.35 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.94 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.50 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PIE и SPHQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и SPHQ
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и SPHQ
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -57.83% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -10.84% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -25.04% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -31.60% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.92% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -10.78% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.48% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и SPHQ
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 5.32% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 9.67% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 17.13% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.40% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.81% | +3.29% |