PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PIE и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.20% соответственно.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PIE и SPHD

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PIE vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIESPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.23

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.42

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.25

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

0.80

+13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIESPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.23

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.58

-0.51

Корреляция

Корреляция между PIE и SPHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и SPHD

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PIE и SPHD

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PIESPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-41.39%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-11.33%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-19.50%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-41.39%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.48%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-4.70%

-21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.53%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и SPHD

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIESPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

3.15%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

7.86%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

14.46%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

14.20%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.65%

+3.45%