PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

PIE и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIE имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции SPEM немного впереди с 8.20%.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий PIE и SPEM

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PIE vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIESPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.28

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.79

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.87

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

7.12

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIESPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.28

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.21

-0.14

Корреляция

Корреляция между PIE и SPEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и SPEM

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PIE и SPEM

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PIESPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-64.41%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.35%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-31.94%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-36.06%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-8.25%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-14.87%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.25%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и SPEM

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIESPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.45%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

12.23%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

17.79%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

16.94%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

18.75%

+2.35%