PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

PIE и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.14% соответственно.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий PIE и QEMM

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

PIE vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.56

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.17

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.60

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

9.34

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа QEMM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.56

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.26

-0.19

Корреляция

Корреляция между PIE и QEMM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и QEMM

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок PIE и QEMM

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-36.89%

-36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-10.40%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-27.55%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-36.89%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-7.37%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-10.77%

-15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.89%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и QEMM

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.63%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

12.57%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

17.22%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

14.81%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

16.73%

+4.37%