PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIE с QAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIE и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и QAT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
-0.84%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 7.94% против 3.25% соответственно.


PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

QAT

1 день
0.32%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-2.60%
1 год
8.20%
3 года*
5.57%
5 лет*
3.66%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Сравнение комиссий PIE и QAT

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.


Доходность на риск

PIE vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

QAT
Ранг доходности на риск QAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEQATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.62

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.87

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.80

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

1.75

+12.72

PIE vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIEQATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.62

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.07

+0.01

Корреляция

Корреляция между PIE и QAT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и QAT

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности QAT в 3.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
3.54%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Просадки

Сравнение просадок PIE и QAT

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и QAT.


Загрузка...

Показатели просадок


PIEQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-45.21%

-27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-10.60%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-33.17%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-34.04%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-13.17%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-19.28%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.84%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и QAT

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIEQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

5.00%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

9.06%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

13.22%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

14.83%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.60%

+3.50%