Сравнение PIE с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
PIE и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 7.94% против 3.25% соответственно.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и QAT
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
PIE vs. QAT — Ранг доходности на риск
PIE
QAT
Сравнение PIE c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.62 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 0.87 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.80 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 1.75 | +12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.62 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.07 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PIE и QAT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и QAT
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и QAT
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -45.21% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -10.60% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -33.17% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -34.04% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -13.17% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -19.28% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.84% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и QAT
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 5.00% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 9.06% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 13.22% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 14.83% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.60% | +3.50% |