PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с FEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с FEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS).

PIE и FEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и FEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и FEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у FEMS с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям FEMS по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.05% соответственно.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO

Сравнение комиссий PIE и FEMS

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FEMS в 0.80%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Доходность на риск

PIE vs. FEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c FEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEFEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.60

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.14

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.19

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

8.52

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. FEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FEMS равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и FEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEFEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.60

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.27

-0.20

Корреляция

Корреляция между PIE и FEMS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и FEMS

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FEMS в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок PIE и FEMS

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и FEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEFEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-47.85%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.24%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-30.40%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-47.85%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-4.11%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-17.58%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.41%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и FEMS

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEFEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.95%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

11.77%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

17.55%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.86%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

19.96%

+1.14%