PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIE с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIE и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и FEM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у FEM с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям FEM по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.59% соответственно.


PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий PIE и FEM

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FEM в 0.80%.


Доходность на риск

PIE vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.89

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.39

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.80

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

13.17

+1.30

PIE vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIEFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.89

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.17

-0.09

Корреляция

Корреляция между PIE и FEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и FEM

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FEM в 2.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок PIE и FEM

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и FEM.


Загрузка...

Показатели просадок


PIEFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-46.23%

-26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.93%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-31.72%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-46.23%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-4.31%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-15.20%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.81%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и FEM

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIEFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.29%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

13.67%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

19.27%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

18.20%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

20.95%

+0.15%