Сравнение PIE с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
PIE и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у FEM с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям FEM по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.59% соответственно.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и FEM
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
PIE vs. FEM — Ранг доходности на риск
PIE
FEM
Сравнение PIE c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.89 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.39 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.80 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 13.17 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.17 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PIE и FEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и FEM
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FEM в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и FEM
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -46.23% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.93% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -31.72% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -46.23% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.31% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -15.20% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.81% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и FEM
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.29% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 13.67% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 19.27% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 18.20% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 20.95% | +0.15% |