Сравнение PIE с FDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM).
PIE и FDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и FDEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и FDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 18.28% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.95% | 26.75% | 9.34% | 17.26% | -13.11% | -3.52% | 8.87% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у FDEM с доходностью 3.95%.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
FDEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и FDEM
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDEM в 0.45%.
Доходность на риск
PIE vs. FDEM — Ранг доходности на риск
PIE
FDEM
Сравнение PIE c FDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | FDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.60 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.17 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.31 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 8.97 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | FDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.60 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.40 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PIE и FDEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и FDEM
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FDEM в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.14% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и FDEM
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и FDEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | FDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -33.65% | -39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.70% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -29.19% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -8.83% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -9.00% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.27% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и FDEM
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеют волатильность 9.27% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | FDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.93% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 13.20% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 18.17% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 15.78% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.76% | +3.34% |