PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с EMGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

PIE и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		5.67%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у EMGF с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям EMGF по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.93% соответственно.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS

Сравнение комиссий PIE и EMGF

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PIE vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.69

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.28

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.53

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

9.66

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.69

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.41

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.47

-0.40

Корреляция

Корреляция между PIE и EMGF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и EMGF

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EMGF в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIE и EMGF

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EMGF.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-40.23%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.54%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-28.60%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-40.23%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-9.24%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-10.19%

-16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.55%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и EMGF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеют волатильность 9.27% и 9.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

9.54%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

14.85%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

19.92%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.08%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

19.23%

+1.87%