PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMGF с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGF с VXUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMGF returned 9.87%/yr vs 9.44%/yr for VXUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMGF charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 12.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMGF имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции VXUS немного отстают с 9.44%.

EMGF

1 день
-2.03%
1 месяц
-7.11%
6 месяцев
12.63%
С начала года
19.60%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.87%

VXUS

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
7.54%
С начала года
12.04%
1 год
25.31%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGF и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		19.60%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.04%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between EMGF and VXUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between EMGF and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMGF и VXUS

Секторы
EMGF
VXUS

Технологии

42.6%
21.0%

Финансовые услуги

16.9%
21.7%

Промышленность

8.0%
15.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.4%

Сырьевые материалы

4.8%
7.6%

Энергетика

3.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.8%

Здравоохранение

2.6%
6.8%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Технологии

EMGF
42.6%
VXUS
21.0%

Финансовые услуги

EMGF
16.9%
VXUS
21.7%

Промышленность

EMGF
8.0%
VXUS
15.6%

Потребительский циклический сектор

EMGF
7.6%
VXUS
8.2%

Коммуникационные услуги

EMGF
5.8%
VXUS
4.4%

Сырьевые материалы

EMGF
4.8%
VXUS
7.6%

Энергетика

EMGF
3.3%
VXUS
4.7%

Потребительский защитный сектор

EMGF
3.1%
VXUS
4.8%

Здравоохранение

EMGF
2.6%
VXUS
6.8%

Коммунальные услуги

EMGF
2.3%
VXUS
3.0%

Недвижимость

EMGF
0.9%
VXUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с EEMEMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с FDEMEMGF с XCEMEMGF с VWOEMGF с SPY
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

EMGF vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMGFVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.53

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.11

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.25

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

8.45

-0.42

EMGF vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMGF и VXUS

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGFVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-35.97%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.27%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-13.58%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-29.44%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-35.97%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-3.45%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.17%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.00%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и VXUS

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGFVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

5.28%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

14.78%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

16.63%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.31%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

16.99%

+2.73%

Сравнение комиссий EMGF и VXUS

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и VXUS

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VXUS в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.10%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.60%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMGF and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMGF has higher volatility (9.60%) compared to VXUS (5.28%). In terms of maximum drawdown, EMGF dropped -40.23% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, EMGF leads with 9.87% vs 9.44% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMGF has performed better with a 9.87% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for EMGF.

VXUS has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.10% for EMGF.

EMGF is categorized as Emerging Markets Equities, while VXUS is Global Equities. EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for EMGF and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGF и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор