PortfoliosLab logo
Сравнение EMGF с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMGF и VXUS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMGF и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.80%
85.67%
EMGF
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMGF:

0.53

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

EMGF:

0.88

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

EMGF:

1.11

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

EMGF:

0.56

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

EMGF:

1.60

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

EMGF:

6.23%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

EMGF:

18.72%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

EMGF:

-40.23%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

EMGF:

-7.22%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.75%.


EMGF

С начала года

3.06%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.25%

1 год

8.94%

5 лет

9.09%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMGF и VXUS

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии EMGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMGF: 0.45%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMGF и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMGF
Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMGF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMGF, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMGF: 0.53
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино EMGF, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMGF: 0.88
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега EMGF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMGF: 1.11
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара EMGF, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMGF: 0.56
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина EMGF, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMGF: 1.60
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.69
EMGF
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и VXUS

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
3.32%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и VXUS

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.22%
-1.49%
EMGF
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и VXUS

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.00% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
11.27%
EMGF
VXUS