PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIE с DGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIE returned 10.15%/yr vs 9.93%/yr for DGS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PIE charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for DGS.

Доходность

Сравнение доходности PIE и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 14.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIE имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции DGS немного отстают с 9.93%.

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%

DGS

1 день
-1.37%
1 месяц
2.58%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.57%
1 год
27.26%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIE и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.53%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Correlation

The correlation between PIE and DGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г.

0.85

The correlation between PIE and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Доходность на риск

PIE vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.76

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.43

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

2.72

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.52

9.16

+14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа DGS равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

1.76

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.23

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PIE и DGS

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и DGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIEDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-61.83%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-10.06%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-19.31%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-24.86%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-44.08%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.40%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-12.59%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.98%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и DGS

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIEDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.24%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

13.03%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

15.56%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

14.87%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

17.32%

+4.03%

Сравнение комиссий PIE и DGS

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и DGS

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DGS в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.21%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

PIE and DGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (9.00%) compared to DGS (5.24%). In terms of maximum drawdown, PIE dropped -72.98% vs DGS's -61.83%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.15% vs 9.93% for DGS. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.15% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

DGS has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.70% for PIE.

PIE is categorized as Momentum, while DGS is Emerging Markets Diversified. PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.90% for PIE and 0.58% for DGS.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIE и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор