PortfoliosLab logo
Сравнение DGS с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGS и VWO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DGS и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.44%
28.36%
DGS
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGS:

0.05

VWO:

0.62

Коэф-т Сортино

DGS:

0.18

VWO:

0.99

Коэф-т Омега

DGS:

1.02

VWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DGS:

0.04

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

DGS:

0.12

VWO:

1.96

Индекс Язвы

DGS:

6.53%

VWO:

5.80%

Дневная вол-ть

DGS:

15.57%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

DGS:

-61.83%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

DGS:

-8.92%

VWO:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.23% против 2.96% соответственно.


DGS

С начала года

0.15%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.92%

1 год

0.58%

5 лет

11.47%

10 лет

4.23%

VWO

С начала года

1.99%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-2.21%

1 год

10.69%

5 лет

8.34%

10 лет

2.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGS и VWO

DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии DGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGS: 0.63%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGS и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGS
Ранг риск-скорректированной доходности DGS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGS c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DGS: 0.05
VWO: 0.62
Коэффициент Сортино DGS, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGS: 0.18
VWO: 0.99
Коэффициент Омега DGS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DGS: 1.02
VWO: 1.13
Коэффициент Кальмара DGS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DGS: 0.04
VWO: 0.59
Коэффициент Мартина DGS, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DGS: 0.12
VWO: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.62
DGS
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и VWO

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VWO в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
3.41%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.16%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DGS и VWO

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.92%
-9.21%
DGS
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и VWO

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) составляет 9.44%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.44%
11.02%
DGS
VWO