Сравнение DGS с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DGS и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGS или VWO.
Основные характеристики
| DGS | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 5.30% |
| Дох-ть за 1 год | 16.57% | 10.77% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | -3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.19% | 4.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.97% | 3.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 13.93% |
| Макс. просадка | -61.83% | -67.68% |
| Current Drawdown | -0.52% | -15.23% |
Корреляция
Корреляция между DGS и VWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGS и VWO
С начала года, DGS показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.97% против 3.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и VWO
DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGS c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и VWO
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VWO в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 4.24% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.37% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и VWO
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и VWO
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.