PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с VWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 9.93%/yr vs 8.85%/yr for VWO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DGS charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности DGS и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.85% соответственно.

DGS

1 день
-1.37%
1 месяц
2.58%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.57%
1 год
27.26%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.93%

VWO

1 день
-1.41%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.79%
1 год
30.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.53%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.22%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between DGS and VWO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г.

0.91

The correlation between DGS and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с IVAL
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

DGS vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.94

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.69

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.76

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

9.96

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DGS и VWO

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-67.68%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-11.17%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-17.37%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-32.64%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-36.39%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.41%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-15.82%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.09%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и VWO

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.61%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.22%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.89%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.37%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

19.20%

-1.88%

Сравнение комиссий DGS и VWO

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и VWO

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VWO в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.21%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.40%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

DGS and VWO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (5.61%) compared to DGS (5.24%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, DGS leads with 9.93% vs 8.85% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGS has performed better with a 9.93% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.40% for VWO.

DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while VWO is Emerging Markets Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор