PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DGS is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, DGS returned 26.93% vs 25.84% for AVEE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DGS charges 0.58%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности DGS и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGS показывает доходность 15.16%, а AVEE немного ниже – 14.52%.

DGS

1 день
0.55%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.36%
1 год
26.93%
3 года*
16.28%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.88%

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и AVEE

2026 (YTD)202520242023
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		15.16%21.18%1.13%10.56%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between DGS and AVEE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between DGS and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSSDGS с IVAL
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWXAVEE с FEMS

Доходность на риск

DGS vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.55

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.16

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.44

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

7.81

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.07

-0.84

Просадки

Сравнение просадок DGS и AVEE

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-20.21%

-41.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.65%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.97%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-3.67%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.32%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и AVEE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 4.95%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.43%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.99%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

16.75%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

16.61%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.61%

+0.70%

Сравнение комиссий DGS и AVEE

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и AVEE

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.19%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DGS and AVEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to DGS (4.95%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, DGS leads with 26.93% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGS has performed better with a 26.93% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.02% for AVEE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.42% for AVEE.

DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор