Сравнение DGS с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
DGS и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGS или AVES.
Основные характеристики
| DGS | AVES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.72% | 9.59% |
| Дох-ть за 1 год | 15.78% | 20.33% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | 2.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 7.35 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.66% |
| Дневная вол-ть | 13.19% | 15.51% |
| Макс. просадка | -61.83% | -27.40% |
| Текущая просадка | -5.84% | -6.03% |
Корреляция
Корреляция между DGS и AVES составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGS и AVES
С начала года, DGS показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 9.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и AVES
DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGS c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и AVES
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности AVES в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.51% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.61% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и AVES
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и AVES
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) составляет 3.71%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.