PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGS с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGS и AVES составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DGS и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.60%
1.24%
DGS
AVES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGS:

0.32

AVES:

0.31

Коэф-т Сортино

DGS:

0.51

AVES:

0.52

Коэф-т Омега

DGS:

1.06

AVES:

1.07

Коэф-т Кальмара

DGS:

0.45

AVES:

0.39

Коэф-т Мартина

DGS:

1.21

AVES:

1.31

Индекс Язвы

DGS:

3.40%

AVES:

3.74%

Дневная вол-ть

DGS:

12.91%

AVES:

15.78%

Макс. просадка

DGS:

-61.83%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

DGS:

-9.09%

AVES:

-12.64%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 1.88%.


DGS

С начала года

1.10%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-3.98%

1 год

3.66%

5 лет

5.15%

10 лет

5.31%

AVES

С начала года

1.88%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-5.42%

1 год

4.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGS и AVES

DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.


DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
График комиссии DGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DGS c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.320.31
Коэффициент Сортино DGS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.510.52
Коэффициент Омега DGS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.07
Коэффициент Кальмара DGS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.450.39
Коэффициент Мартина DGS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.211.31
DGS
AVES

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
0.31
DGS
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и AVES

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности AVES в 1.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
3.64%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%3.45%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
1.03%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGS и AVES

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.09%
-12.64%
DGS
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и AVES

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) составляет 3.14%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.14%
4.62%
DGS
AVES
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab