PortfoliosLab logo
Сравнение DGS с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGS и AVES составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DGS и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.79%
6.25%
DGS
AVES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGS:

0.05

AVES:

0.25

Коэф-т Сортино

DGS:

0.18

AVES:

0.48

Коэф-т Омега

DGS:

1.02

AVES:

1.06

Коэф-т Кальмара

DGS:

0.04

AVES:

0.25

Коэф-т Мартина

DGS:

0.12

AVES:

0.68

Индекс Язвы

DGS:

6.53%

AVES:

6.71%

Дневная вол-ть

DGS:

15.57%

AVES:

17.97%

Макс. просадка

DGS:

-61.83%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

DGS:

-8.92%

AVES:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 2.32%.


DGS

С начала года

0.15%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.92%

1 год

0.58%

5 лет

11.47%

10 лет

4.23%

AVES

С начала года

2.32%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-3.65%

1 год

3.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGS и AVES

DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.


График комиссии DGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGS: 0.63%
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVES: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGS и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGS
Ранг риск-скорректированной доходности DGS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGS c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DGS: 0.05
AVES: 0.25
Коэффициент Сортино DGS, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGS: 0.18
AVES: 0.48
Коэффициент Омега DGS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DGS: 1.02
AVES: 1.06
Коэффициент Кальмара DGS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DGS: 0.04
AVES: 0.25
Коэффициент Мартина DGS, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DGS: 0.12
AVES: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AVES равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.25
DGS
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и AVES

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности AVES в 4.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
3.41%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
4.00%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGS и AVES

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.92%
-8.32%
DGS
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и AVES

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) составляет 9.44%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.44%
10.30%
DGS
AVES