Сравнение DGS с AVES
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - DGS is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. DGS is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, DGS returned 13.22%/yr vs 17.14%/yr for AVES. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DGS charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности DGS и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGS показывает доходность 11.89%, а AVES немного выше – 12.07%.
DGS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.43%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.29%
- Всё время*
- 4.81%
AVES
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.75M | $7.29M | $6.32M | |
| $2.87M | $2.68M | $3.01M |
Сравнение доходности по годам DGS и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 11.89% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 0.90% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.07% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
Correlation
The correlation between DGS and AVES is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between DGS and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. AVES — Ранг доходности на риск
DGS
AVES
Сравнение DGS c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.73 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 5.15 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и AVES
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -27.40% | -34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -12.90% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -18.50% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -5.72% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -7.66% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.32% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и AVES
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 5.64%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.09% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 18.14% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 20.23% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.53% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.53% | -0.17% |
Сравнение комиссий DGS и AVES
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и AVES
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности AVES в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.49% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.83% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DGS and AVES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVES has higher volatility (7.09%) compared to DGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs AVES's -27.40%.
On 3-year performance, AVES leads with 17.14% vs 13.22% for DGS. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVES has performed better with a 17.14% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
DGS has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.49% for AVES.
DGS is categorized as Dividend, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.36% for AVES.
AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор