PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGS с DLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGS и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и DLS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
5.34%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
0.81%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 8.94% против 7.35% соответственно.


DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%

DLS

1 день
2.87%
1 месяц
-8.49%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.77%
1 год
28.41%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

WisdomTree International SmallCap Dividend

Сравнение комиссий DGS и DLS

И DGS, и DLS имеют комиссию равную 0.58%.


Доходность на риск

DGS vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.84

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.46

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.43

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

9.37

+0.12

DGS vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.32

-0.11

Корреляция

Корреляция между DGS и DLS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и DLS

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности DLS в 3.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.70%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Просадки

Сравнение просадок DGS и DLS

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, примерно равная максимальной просадке DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и DLS.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-63.13%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.04%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-32.22%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-44.77%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-8.49%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-13.74%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.87%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и DLS

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.68%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.84%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.59%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

15.43%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.60%

+0.65%