PortfoliosLab logo
Сравнение DGS с DLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGS и DLS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DGS и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.44%
82.00%
DGS
DLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGS:

0.05

DLS:

0.72

Коэф-т Сортино

DGS:

0.18

DLS:

1.08

Коэф-т Омега

DGS:

1.02

DLS:

1.15

Коэф-т Кальмара

DGS:

0.04

DLS:

0.94

Коэф-т Мартина

DGS:

0.12

DLS:

2.50

Индекс Язвы

DGS:

6.53%

DLS:

4.77%

Дневная вол-ть

DGS:

15.57%

DLS:

16.66%

Макс. просадка

DGS:

-61.83%

DLS:

-63.09%

Текущая просадка

DGS:

-8.92%

DLS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DLS с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям DLS по среднегодовой доходности: 4.23% против 4.53% соответственно.


DGS

С начала года

0.15%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.92%

1 год

0.58%

5 лет

11.47%

10 лет

4.23%

DLS

С начала года

9.09%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

7.32%

1 год

12.74%

5 лет

10.84%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGS и DLS

DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DLS в 0.58%.


График комиссии DGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGS: 0.63%
График комиссии DLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DLS: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGS и DLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGS
Ранг риск-скорректированной доходности DGS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

DLS
Ранг риск-скорректированной доходности DLS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGS c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DGS: 0.05
DLS: 0.72
Коэффициент Сортино DGS, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGS: 0.18
DLS: 1.08
Коэффициент Омега DGS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DGS: 1.02
DLS: 1.15
Коэффициент Кальмара DGS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DGS: 0.04
DLS: 0.94
Коэффициент Мартина DGS, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DGS: 0.12
DLS: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа DLS равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.72
DGS
DLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и DLS

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности DLS в 3.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
3.41%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.95%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%

Просадки

Сравнение просадок DGS и DLS

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, примерно равная максимальной просадке DLS в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и DLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.92%
0
DGS
DLS

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и DLS

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) составляет 9.44%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.44%
10.19%
DGS
DLS