Сравнение DGS с DLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).
DGS и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGS или DLS.
Основные характеристики
| DGS | DLS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.72% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 15.78% | 18.79% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.51% | 3.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 4.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 13.19% | 14.13% |
| Макс. просадка | -61.83% | -63.09% |
| Текущая просадка | -5.84% | -6.50% |
Корреляция
Корреляция между DGS и DLS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGS и DLS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGS показывает доходность 4.72%, а DLS немного выше – 4.87%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и DLS
DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DLS в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGS c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и DLS
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DLS в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.51% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.89% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и DLS
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, примерно равная максимальной просадке DLS в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и DLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и DLS
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) составляет 3.71%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.