PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с VSS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с VSS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

DGS и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGS и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.57%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.80% соответственно.

DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с DEMSX
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Сравнение комиссий DGS и VSS

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

DGS vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSVSSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.97

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.61

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.80

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

10.97

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.32

Корреляция

Корреляция между DGS и VSS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и VSS

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VSS в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Просадки

Сравнение просадок DGS и VSS

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и VSS.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-43.51%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.62%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-33.93%

+9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-43.51%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-7.52%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-9.72%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.97%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и VSS

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.00%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.10%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

16.40%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.26%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.17%

+0.08%