Сравнение DGS с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
DGS и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGS или VSS.
Основные характеристики
| DGS | VSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 2.22% |
| Дох-ть за 1 год | 16.57% | 8.66% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | -2.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.19% | 5.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.97% | 3.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 13.21% |
| Макс. просадка | -61.83% | -43.51% |
| Current Drawdown | -0.52% | -10.41% |
Корреляция
Корреляция между DGS и VSS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGS и VSS
С начала года, DGS показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 4.97% против 3.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и VSS
DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGS c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и VSS
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VSS в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 4.24% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.07% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и VSS
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и VSS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.