PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIE с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PIE returned 7.01%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PIE charges 0.90%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности PIE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIE и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%8.49%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between PIE and AVEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between PIE and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIE и AVEM

Секторы
PIE
AVEM

Технологии

47.0%
32.3%

Промышленность

16.8%
9.2%

Финансовые услуги

14.4%
20.7%

Энергетика

5.4%
5.1%

Здравоохранение

5.1%
2.8%

Недвижимость

3.6%
1.6%

Сырьевые материалы

3.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
5.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

1.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

0.4%
3.1%

Технологии

PIE
47.0%
AVEM
32.3%

Промышленность

PIE
16.8%
AVEM
9.2%

Финансовые услуги

PIE
14.4%
AVEM
20.7%

Энергетика

PIE
5.4%
AVEM
5.1%

Здравоохранение

PIE
5.1%
AVEM
2.8%

Недвижимость

PIE
3.6%
AVEM
1.6%

Сырьевые материалы

PIE
3.2%
AVEM
8.1%

Коммуникационные услуги

PIE
1.4%
AVEM
5.4%

Коммунальные услуги

PIE
1.3%
AVEM
2.6%

Потребительский циклический сектор

PIE
1.3%
AVEM
9.2%

Потребительский защитный сектор

PIE
0.4%
AVEM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

PIE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.84

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.65

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

4.21

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.52

16.70

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.84

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.66

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PIE и AVEM

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-36.05%

-36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-13.13%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-18.02%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-34.00%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.39%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-10.09%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.30%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и AVEM

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

8.33%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

16.72%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

19.45%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

18.34%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

20.55%

+0.80%

Сравнение комиссий PIE и AVEM

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и AVEM

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

PIE and AVEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (9.00%) compared to AVEM (8.33%). In terms of maximum drawdown, PIE dropped -72.98% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs 7.01% for PIE. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.70% for PIE.

PIE is categorized as Momentum, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Invesco and American Century. Their fees differ too: 0.90% for PIE and 0.33% for AVEM.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIE и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор