Сравнение PIE с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
PIE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 8.49% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 5.61%.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и AVEM
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
PIE vs. AVEM — Ранг доходности на риск
PIE
AVEM
Сравнение PIE c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.89 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.49 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.95 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 11.45 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.52 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PIE и AVEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и AVEM
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности AVEM в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и AVEM
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -36.05% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -13.13% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -34.00% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -9.22% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -10.30% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.39% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и AVEM
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 9.27% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 9.24% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 14.73% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 20.03% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.87% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 20.37% | +0.73% |