Сравнение PID с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PID и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PID и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PID и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 24.49% | -6.56% | 25.87% | -11.46% | 19.05% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PID показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.01% против 15.72% соответственно.
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PID и XLG
PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PID vs. XLG — Ранг доходности на риск
PID
XLG
Сравнение PID c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PID | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.99 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.54 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.63 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 5.71 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PID | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.99 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PID и XLG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PID и XLG
Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PID и XLG
Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PID | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -52.39% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -12.41% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -28.02% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.07% | -30.46% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -8.93% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -7.69% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.54% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PID и XLG
Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 3.73%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PID | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.82% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 10.65% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 19.97% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 18.68% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.81% | -0.83% |