PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PID returned 8.69%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PID charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PID и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.69% против 15.04% соответственно.

PID

1 день
0.91%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
17.43%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.69%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		6.41%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PID and SPHQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.72

The correlation between PID and SPHQ shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PID и SPHQ

Секторы
PID
SPHQ

Финансовые услуги

17.5%
13.3%

Коммунальные услуги

14.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

13.8%
2.0%

Энергетика

13.3%
0.7%

Технологии

8.7%
28.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
24.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
15.4%

Сырьевые материалы

3.4%
2.2%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

PID
17.5%
SPHQ
13.3%

Коммунальные услуги

PID
14.2%
SPHQ
1.0%

Коммуникационные услуги

PID
13.8%
SPHQ
2.0%

Энергетика

PID
13.3%
SPHQ
0.7%

Технологии

PID
8.7%
SPHQ
28.1%

Здравоохранение

PID
8.4%
SPHQ
8.4%

Промышленность

PID
7.9%
SPHQ
24.3%

Потребительский циклический сектор

PID
6.4%
SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

PID
6.0%
SPHQ
15.4%

Сырьевые материалы

PID
3.4%
SPHQ
2.2%

Недвижимость

PID
0.4%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PID vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.89

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.73

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.67

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

11.39

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PID и SPHQ

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-57.83%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.90%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-16.57%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-25.04%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-31.60%

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-10.70%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.08%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.33%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

10.18%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

12.62%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

16.45%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.86%

-0.02%

Сравнение комиссий PID и SPHQ

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и SPHQ

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.24%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PID and SPHQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to PID (2.74%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 8.69% for PID. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.03% for SPHQ.

PID is categorized as Global Equities, while SPHQ is S&P 500. PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.56% for PID and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор