Сравнение PID с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PID и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PID и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PID и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 24.49% | -6.56% | 25.87% | -11.46% | 19.05% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PID показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.01% против 13.63% соответственно.
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PID и SPHQ
PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PID vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PID
SPHQ
Сравнение PID c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PID | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.94 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.44 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.45 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 6.35 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PID | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.94 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.50 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PID и SPHQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PID и SPHQ
Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PID и SPHQ
Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PID | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -57.83% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -10.84% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -25.04% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.07% | -31.60% | -14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.92% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -10.78% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.48% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PID и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 3.73%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PID | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.32% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 9.67% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 17.13% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 16.40% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 17.81% | +0.17% |