PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PID и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PID и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.04%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PID превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.24% соответственно.

PID

1 день
2.07%
1 месяц
-5.36%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.12%
1 год
20.87%
3 года*
11.55%
5 лет*
9.53%
10 лет*
8.98%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с PSQPID с DWXPID с DIMPID с VYMI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PID и SPHD

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PID vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.22

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.41

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.38

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

1.22

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.22

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.32

Корреляция

Корреляция между PID и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и SPHD

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.38%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PID и SPHD

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PIDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-41.39%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-11.33%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-19.50%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-41.39%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.14%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-4.70%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.67%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и SPHD

Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.21%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

7.91%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

14.51%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.20%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.65%

+0.34%