PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PID returned 8.80%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PID charges 0.56%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PID и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции PID превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.08% соответственно.

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PID and SPHD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.71

The correlation between PID and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PID и SPHD

Секторы
PID
SPHD

Финансовые услуги

17.5%
15.6%

Коммунальные услуги

14.2%
13.7%

Коммуникационные услуги

13.8%
8.6%

Энергетика

13.3%
14.1%

Технологии

8.7%
1.5%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

7.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
17.8%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

0.4%
20.1%

Финансовые услуги

PID
17.5%
SPHD
15.6%

Коммунальные услуги

PID
14.2%
SPHD
13.7%

Коммуникационные услуги

PID
13.8%
SPHD
8.6%

Энергетика

PID
13.3%
SPHD
14.1%

Технологии

PID
8.7%
SPHD
1.5%

Здравоохранение

PID
8.4%
SPHD
5.1%

Промышленность

PID
7.9%
SPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

PID
6.4%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

PID
6.0%
SPHD
17.8%

Сырьевые материалы

PID
3.4%
SPHD

-

Недвижимость

PID
0.4%
SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PID vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.74

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.15

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.11

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

2.78

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.74

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PID и SPHD

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-41.39%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-7.33%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-13.29%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-19.50%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-41.39%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.37%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-4.70%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.93%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и SPHD

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.75%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.99%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.55%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

11.04%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

14.16%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.64%

+0.20%

Сравнение комиссий PID и SPHD

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и SPHD

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PID and SPHD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to PID (2.75%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, PID leads with 8.80% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PID has performed better with a 8.80% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.27% for PID.

PID is categorized as Global Equities, while SPHD is Dividend. PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.56% for PID and 0.30% for SPHD.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор