PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

PID и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PID и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.35%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.83% соответственно.

PID

1 день
0.31%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.24%
1 год
20.80%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.01%

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с PSQPID с DWXPID с DIMPID с VYMI
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий PID и SPGM

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

PID vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.03

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.09

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

9.76

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между PID и SPGM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и SPGM

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.37%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок PID и SPGM

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

PIDSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-33.97%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-11.96%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-25.93%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-33.97%

-12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.72%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-4.85%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.56%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и SPGM

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 3.73%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIDSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.33%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

10.22%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

17.49%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

15.94%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.56%

+0.42%