PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PID с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с NXTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. PID is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, PID returned 12.29%/yr vs 11.81%/yr for NXTE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PID charges 0.56%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности PID и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.

PID

1 день
0.91%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
4.32%
С начала года
7.07%
1 год
15.12%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.72%

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.07%24.45%3.08%14.28%7.63%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.13%21.84%-3.42%13.85%-1.52%

Correlation

The correlation between PID and NXTE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between PID and NXTE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PID и NXTE

Секторы
PID
NXTE

Финансовые услуги

17.5%
1.3%

Коммунальные услуги

15.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

13.7%
1.6%

Энергетика

12.5%

-

Технологии

9.1%
53.6%

Здравоохранение

8.6%
10.0%

Промышленность

7.5%
15.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
3.7%

Сырьевые материалы

3.3%
0.5%

Недвижимость

0.4%
10.1%

Финансовые услуги

PID
17.5%
NXTE
1.3%

Коммунальные услуги

PID
15.1%
NXTE
2.1%

Коммуникационные услуги

PID
13.7%
NXTE
1.6%

Энергетика

PID
12.5%
NXTE

-

Технологии

PID
9.1%
NXTE
53.6%

Здравоохранение

PID
8.6%
NXTE
10.0%

Промышленность

PID
7.5%
NXTE
15.7%

Потребительский защитный сектор

PID
6.2%
NXTE
1.8%

Потребительский циклический сектор

PID
6.2%
NXTE
3.7%

Сырьевые материалы

PID
3.3%
NXTE
0.5%

Недвижимость

PID
0.4%
NXTE
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ

Доходность на риск

PID vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIDNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.13

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.64

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.30

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

6.87

-0.54

PID vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа NXTE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PID и NXTE

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-28.64%

-37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-14.46%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-27.24%

+13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-14.46%

+13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-7.81%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.83%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и NXTE

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.78%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

12.84%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

25.03%

-17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

29.36%

-19.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

27.01%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

27.01%

-9.44%

Сравнение комиссий PID и NXTE

PID берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и NXTE

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности NXTE в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

PID and NXTE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.84%) compared to PID (2.78%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, PID leads with 12.29% vs 11.81% for NXTE. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PID has performed better with a 12.29% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

PID has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.54% for NXTE.

They also come from different issuers: Invesco and AXS. Their fees differ too: 0.56% for PID and 1.00% for NXTE.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор