PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR) while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PID charges 0.56%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности PID и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и BDVL

2026 (YTD)2025
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%3.95%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between PID and BDVL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов PID и BDVL

Секторы
PID
BDVL

Финансовые услуги

17.5%
13.9%

Коммунальные услуги

14.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

13.8%
10.7%

Энергетика

13.3%
2.8%

Технологии

8.7%
23.0%

Здравоохранение

8.4%
11.1%

Промышленность

7.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.3%

Сырьевые материалы

3.4%
2.6%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Финансовые услуги

PID
17.5%
BDVL
13.9%

Коммунальные услуги

PID
14.2%
BDVL
4.8%

Коммуникационные услуги

PID
13.8%
BDVL
10.7%

Энергетика

PID
13.3%
BDVL
2.8%

Технологии

PID
8.7%
BDVL
23.0%

Здравоохранение

PID
8.4%
BDVL
11.1%

Промышленность

PID
7.9%
BDVL
15.4%

Потребительский циклический сектор

PID
6.4%
BDVL
8.5%

Потребительский защитный сектор

PID
6.0%
BDVL
6.3%

Сырьевые материалы

PID
3.4%
BDVL
2.6%

Недвижимость

PID
0.4%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

PID vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.01

-0.75

Просадки

Сравнение просадок PID и BDVL

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-7.71%

-58.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.95%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-1.19%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PID и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

9.49%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

9.49%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

9.49%

+8.35%

Сравнение комиссий PID и BDVL

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и BDVL

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

PID and BDVL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.66% for BDVL.

PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PID and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор