PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PID с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR) while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PID returned 8.72%/yr vs 6.99%/yr for ACWV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PID charges 0.56%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности PID и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции PID превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 8.72% против 6.99% соответственно.

PID

1 день
0.91%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
4.32%
С начала года
7.07%
1 год
15.12%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.72%

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.07%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between PID and ACWV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.74

The correlation between PID and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PID и ACWV

Секторы
PID
ACWV

Финансовые услуги

17.5%
13.2%

Коммунальные услуги

15.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

13.7%
11.9%

Энергетика

12.5%
3.7%

Технологии

9.1%
25.8%

Здравоохранение

8.6%
13.0%

Промышленность

7.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
5.1%

Сырьевые материалы

3.3%
1.5%

Недвижимость

0.4%
0.6%

Финансовые услуги

PID
17.5%
ACWV
13.2%

Коммунальные услуги

PID
15.1%
ACWV
7.3%

Коммуникационные услуги

PID
13.7%
ACWV
11.9%

Энергетика

PID
12.5%
ACWV
3.7%

Технологии

PID
9.1%
ACWV
25.8%

Здравоохранение

PID
8.6%
ACWV
13.0%

Промышленность

PID
7.5%
ACWV
8.1%

Потребительский защитный сектор

PID
6.2%
ACWV
9.8%

Потребительский циклический сектор

PID
6.2%
ACWV
5.1%

Сырьевые материалы

PID
3.3%
ACWV
1.5%

Недвижимость

PID
0.4%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

PID vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIDACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.77

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.14

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.97

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

2.75

+3.58

PID vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PID и ACWV

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-28.82%

-37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-6.37%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-7.56%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-18.14%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-28.82%

-17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.70%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-3.11%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.23%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и ACWV

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.78%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.29%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

6.28%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

8.05%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

10.28%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

12.29%

+5.28%

Сравнение комиссий PID и ACWV

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и ACWV

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

PID and ACWV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (3.29%) compared to PID (2.78%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, PID leads with 8.72% vs 6.99% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PID has performed better with a 8.72% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.94% for ACWV.

PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PID and 0.20% for ACWV.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор