PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

PICK и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		10.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.98% против -1.38% соответственно.

PICK

1 день
4.93%
1 месяц
-12.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
29.18%
1 год
63.27%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.98%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий PICK и TLT

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

PICK vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

-0.04

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

0.02

+2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

0.05

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

0.11

+12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.04

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.37

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.09

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.26

-0.09

Корреляция

Корреляция между PICK и TLT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и TLT

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности TLT в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.61%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PICK и TLT

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-48.35%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-9.23%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-43.70%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-48.35%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-40.17%

+28.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-13.62%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.38%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и TLT

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

3.71%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

6.61%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

11.44%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

15.90%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

14.93%

+13.54%