PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с IWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

PICK и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		10.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.98% против 9.76% соответственно.

PICK

1 день
4.93%
1 месяц
-12.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
29.18%
1 год
63.27%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.98%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий PICK и IWM

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

PICK vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.11

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.66

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.82

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

6.76

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.11

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.34

-0.17

Корреляция

Корреляция между PICK и IWM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и IWM

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.61%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PICK и IWM

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-59.05%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-13.74%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-31.91%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-41.13%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-7.91%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-10.83%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.70%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и IWM

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

7.47%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

14.47%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

23.18%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

22.55%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

22.99%

+5.48%