PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Gold Trust (IAU).

PICK и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 16.24% против 14.27% соответственно.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий PICK и IAU

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

PICK vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.90

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.33

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.72

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

9.95

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.90

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.26

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.65

-0.47

Корреляция

Корреляция между PICK и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и IAU

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PICK и IAU

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-45.14%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-19.18%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-20.93%

-15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-21.82%

-30.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-11.71%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-15.98%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

5.23%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и IAU

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

10.44%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

24.15%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

27.64%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

17.70%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

15.83%

+12.64%