PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

PICK и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 16.24% против 12.81% соответственно.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий PICK и DGRO

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

PICK vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.14

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.66

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.48

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

6.80

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.14

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.73

-0.56

Корреляция

Корреляция между PICK и DGRO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и DGRO

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PICK и DGRO

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-35.10%

-33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-10.92%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-19.31%

-17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-35.10%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-4.70%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-3.48%

-20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.37%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и DGRO

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

3.57%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

7.21%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

14.47%

+14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

13.84%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

16.63%

+11.84%