PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с CPER

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICK returned 16.67%/yr vs 10.37%/yr for CPER. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICK charges 0.39%/yr vs 1.06%/yr for CPER.

Доходность

Сравнение доходности PICK и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 16.67% против 10.37% соответственно.

PICK

1 день
-4.38%
1 месяц
-5.22%
С начала года
17.36%
6 месяцев
17.02%
1 год
69.31%
3 года*
18.27%
5 лет*
10.54%
10 лет*
16.67%

CPER

1 день
-3.84%
1 месяц
-4.11%
С начала года
6.75%
6 месяцев
9.28%
1 год
21.76%
3 года*
16.60%
5 лет*
7.10%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		17.36%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
CPER
United States Copper Index Fund		6.75%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between PICK and CPER is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.56

The correlation between PICK and CPER shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

PICK vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICKCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.62

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.97

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

0.88

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

1.82

+11.56

PICK vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICK и CPER

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и CPER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-54.04%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-24.77%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-24.77%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-34.75%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-38.42%

-14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-8.08%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-25.32%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

11.97%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и CPER

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

9.34%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

23.62%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.14%

35.07%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

27.06%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

24.11%

+4.23%

Сравнение комиссий PICK и CPER

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и CPER

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.21%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

PICK and CPER have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (13.12%) compared to CPER (9.34%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs CPER's -54.04%.

On 10-year performance, PICK leads with 16.67% vs 10.37% for CPER. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 16.67% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

PICK has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.00% for CPER.

PICK is categorized as Metals, while CPER is Copper. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 1.06% for CPER.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор