Сравнение PICB с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PICB и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 0.76% против 15.72% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и XLG
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PICB vs. XLG — Ранг доходности на риск
PICB
XLG
Сравнение PICB c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.54 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 5.71 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.75 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PICB и XLG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и XLG
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и XLG
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -52.39% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -12.41% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -28.02% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -30.46% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -8.93% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -7.69% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.54% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и XLG
Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 3.35%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.82% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 10.65% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 19.97% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 18.68% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 18.81% | -8.77% |