Сравнение PICB с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
PICB и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PICB или BNDX.
Основные характеристики
| PICB | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.05% | 3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 9.56% | 8.40% |
| Дох-ть за 3 года | -5.67% | -1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.43% | 0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.63% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 2.92 | 7.05 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 8.29% | 4.21% |
| Макс. просадка | -37.24% | -16.23% |
| Текущая просадка | -19.83% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между PICB и BNDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PICB и BNDX
С начала года, PICB показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -0.63% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и BNDX
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PICB c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и BNDX
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 2.97% | 2.25% | 1.64% | 1.33% | 1.21% | 1.43% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.38% | 2.65% | 2.73% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и BNDX
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и BNDX
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.