PortfoliosLab logo
Сравнение PICB с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PICB и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности PICB и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.24%
32.62%
PICB
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PICB:

1.30

BNDX:

1.61

Коэф-т Сортино

PICB:

2.02

BNDX:

2.34

Коэф-т Омега

PICB:

1.24

BNDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

PICB:

0.45

BNDX:

0.68

Коэф-т Мартина

PICB:

2.69

BNDX:

7.31

Индекс Язвы

PICB:

4.01%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

PICB:

8.32%

BNDX:

3.75%

Макс. просадка

PICB:

-37.10%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

PICB:

-14.98%

BNDX:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.51% против 1.85% соответственно.


PICB

С начала года

9.56%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

4.81%

1 год

10.68%

5 лет

0.27%

10 лет

0.51%

BNDX

С начала года

1.45%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

1.93%

1 год

6.66%

5 лет

0.17%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PICB и BNDX

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.


График комиссии PICB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICB: 0.50%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PICB и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PICB
Ранг риск-скорректированной доходности PICB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PICB c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PICB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PICB: 1.30
BNDX: 1.61
Коэффициент Сортино PICB, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PICB: 2.02
BNDX: 2.34
Коэффициент Омега PICB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PICB: 1.24
BNDX: 1.28
Коэффициент Кальмара PICB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PICB: 0.45
BNDX: 0.68
Коэффициент Мартина PICB, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PICB: 2.69
BNDX: 7.31

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
1.61
PICB
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и BNDX

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BNDX в 4.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
2.97%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%2.64%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.23%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PICB и BNDX

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.98%
-2.68%
PICB
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и BNDX

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
1.13%
PICB
BNDX