Сравнение PICB с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
PICB и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.75% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и BNDX
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
PICB vs. BNDX — Ранг доходности на риск
PICB
BNDX
Сравнение PICB c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 4.10 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.04 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.43 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PICB и BNDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и BNDX
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и BNDX
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -16.23% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -2.93% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -15.86% | -20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -16.23% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -1.99% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -3.10% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.72% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и BNDX
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.74% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 2.29% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 3.21% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 4.81% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 4.05% | +5.99% |