Сравнение PICB с BNDX
PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 1.03%/yr vs 1.69%/yr for BNDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности PICB и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.69% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 1.03%
BNDX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.69%
Сравнение доходности по годам PICB и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -1.85% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.50% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between PICB and BNDX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.38 |
Over the past year, PICB and BNDX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICB vs. BNDX — Ранг доходности на риск
PICB
BNDX
Сравнение PICB c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICB | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.86 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 2.38 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICB и BNDX
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -16.23% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -2.93% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.76% | -2.93% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -15.86% | -20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -16.23% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -0.55% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -3.10% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.06% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и BNDX
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.93% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 2.98% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.84% | 3.46% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 4.89% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 4.09% | +5.89% |
Сравнение комиссий PICB и BNDX
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и BNDX
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности BNDX в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.45% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.41% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
PICB and BNDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICB has higher volatility (2.12%) compared to BNDX (0.93%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs BNDX's -16.23%.
On 10-year performance, BNDX leads with 1.69% vs 1.03% for PICB. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNDX has performed better with a 1.69% return vs 1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.
BNDX has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.41% for PICB.
PICB is categorized as Corporate Bonds, while BNDX is Global Bonds. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.07% for BNDX.
BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PICB и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор