- ISIN
- US73936Q8353
- CUSIP
- 46138E636
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 3 июн. 2010 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P International Corporate Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $357M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PICB
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции PICB — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PICB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $892.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) показал доход в -0.61% с начала года и 2.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PICB составила 0.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco International Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 0.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PICB по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PICB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.82% | 0.46% | -4.69% | 2.29% | 0.64% | -0.97% | -0.61% | ||||||
| 2025 | 0.74% | 1.27% | 1.70% | 5.61% | 0.56% | 3.30% | -3.05% | 1.82% | 0.64% | -0.52% | 0.41% | 1.24% | 14.33% |
| 2024 | -2.41% | -1.09% | 1.27% | -2.54% | 2.19% | -0.47% | 2.76% | 2.47% | 1.83% | -4.06% | 0.04% | -3.19% | -3.45% |
| 2023 | 4.38% | -4.44% | 3.72% | 1.43% | -2.80% | 1.37% | 2.25% | -1.80% | -3.64% | -0.13% | 6.00% | 5.35% | 11.56% |
| 2022 | -3.48% | -2.86% | -2.50% | -7.54% | 0.29% | -5.85% | 3.46% | -8.22% | -7.72% | 2.93% | 8.58% | -1.02% | -22.64% |
| 2021 | -1.30% | -1.93% | -1.85% | 2.24% | 1.55% | -1.66% | 1.34% | -1.42% | -3.16% | 0.61% | -2.22% | 0.88% | -6.87% |
Метрики бенчмарка
Invesco International Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 0.30%, beta of 0.15, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2010.
- This ETF participated in 58.99% of S&P 500 Index downside but only 32.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.30%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 32.05%
- Участие в снижении
- 58.99%
Комиссия
Комиссия PICB составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PICB имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PICB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.93 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 13.52 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco International Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.76 | $0.69 | $0.52 | $0.35 | $0.37 | $0.37 | $0.39 | $0.43 | $0.40 | $0.54 | $0.60 |
Дивидендный доход | 3.34% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco International Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.76 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.69 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.52 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco International Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 37.10%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco International Corporate Bond ETF составляет 11.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -37.10%сент. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -23.37%март 2020 г. | 2y 1mo | 4mo 5d | 2y 5moфевр. 2018 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.27%дек. 2016 г. | 2y 5mo | 1y 1mo | 3y 7moиюль 2014 г. - февр. 2018 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.35%нояб. 2011 г. | 3mo 22d | 9mo 4d | 1y 21dавг. 2011 г. - авг. 2012 г. |
Откат 2010 года2010 | -9.99%дек. 2010 г. | 1mo 15d | 4mo 2d | 5mo 17dнояб. 2010 г. - апр. 2011 г. |
Показатели просадок
| PICB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -56.78% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -9.10% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.76% | -18.90% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -25.43% | -11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -33.92% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -0.74% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -10.72% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.97% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PICB
Добавьте Invesco International Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PICB