PortfoliosLab logo
Сравнение PICB с CBON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PICB и CBON составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PICB и CBON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41%
18.86%
PICB
CBON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PICB:

1.30

CBON:

0.42

Коэф-т Сортино

PICB:

2.02

CBON:

0.65

Коэф-т Омега

PICB:

1.24

CBON:

1.08

Коэф-т Кальмара

PICB:

0.45

CBON:

0.28

Коэф-т Мартина

PICB:

2.69

CBON:

0.94

Индекс Язвы

PICB:

4.01%

CBON:

2.27%

Дневная вол-ть

PICB:

8.32%

CBON:

5.11%

Макс. просадка

PICB:

-37.10%

CBON:

-14.13%

Текущая просадка

PICB:

-14.98%

CBON:

-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у CBON с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям CBON по среднегодовой доходности: 0.51% против 1.92% соответственно.


PICB

С начала года

9.56%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

4.81%

1 год

10.68%

5 лет

0.27%

10 лет

0.51%

CBON

С начала года

0.26%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-1.04%

1 год

2.63%

5 лет

2.51%

10 лет

1.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PICB и CBON

И PICB, и CBON имеют комиссию равную 0.50%.


График комиссии PICB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICB: 0.50%
График комиссии CBON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CBON: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PICB и CBON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PICB
Ранг риск-скорректированной доходности PICB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

CBON
Ранг риск-скорректированной доходности CBON, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBON, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PICB c CBON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PICB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PICB: 1.30
CBON: 0.42
Коэффициент Сортино PICB, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PICB: 2.02
CBON: 0.65
Коэффициент Омега PICB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PICB: 1.24
CBON: 1.08
Коэффициент Кальмара PICB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PICB: 0.45
CBON: 0.28
Коэффициент Мартина PICB, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PICB: 2.69
CBON: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CBON равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и CBON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.42
PICB
CBON

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и CBON

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности CBON в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
2.97%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%2.64%
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF
1.77%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%0.28%

Просадки

Сравнение просадок PICB и CBON

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и CBON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.98%
-5.08%
PICB
CBON

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и CBON

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
2.00%
PICB
CBON