Сравнение PICB с CBON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON).
PICB и CBON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PICB или CBON.
Основные характеристики
| PICB | CBON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.24% | 2.84% |
| Дох-ть за 1 год | 8.95% | 5.79% |
| Дох-ть за 3 года | -5.42% | -0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.38% | 3.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 3.24 | 6.59 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 0.87% |
| Дневная вол-ть | 8.30% | 4.72% |
| Макс. просадка | -37.24% | -14.13% |
| Текущая просадка | -19.60% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между PICB и CBON составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PICB и CBON
С начала года, PICB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 2.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и CBON
И PICB, и CBON имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PICB c CBON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и CBON
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности CBON в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 2.96% | 2.25% | 1.64% | 1.33% | 1.21% | 1.43% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.38% | 2.65% | 2.73% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.09% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.88% | 3.88% | 3.40% | 3.33% | 3.25% | 2.78% | 0.28% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и CBON
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и CBON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и CBON
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.