Сравнение PICB с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
PICB и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PICB или BLV.
Основные характеристики
| PICB | BLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.30% | -1.82% |
| Дох-ть за 1 год | 7.58% | 10.69% |
| Дох-ть за 3 года | -5.50% | -8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.70% | -2.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.76% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 2.67 | 2.41 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 4.35% |
| Дневная вол-ть | 8.31% | 12.08% |
| Макс. просадка | -37.24% | -38.29% |
| Текущая просадка | -20.83% | -27.57% |
Корреляция
Корреляция между PICB и BLV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PICB и BLV
С начала года, PICB показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -0.76% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и BLV
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PICB c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и BLV
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BLV в 4.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.01% | 2.25% | 1.64% | 1.33% | 1.21% | 1.43% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.38% | 2.65% | 2.73% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.51% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и BLV
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.24%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и BLV
Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.