PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с BLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с BLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.71%/yr vs 0.99%/yr for BLV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for BLV.

Доходность

Сравнение доходности PICB и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: 0.71% против 0.99% соответственно.

PICB

1 день
-0.64%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.99%
3 года*
6.15%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
0.71%

BLV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.09%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-0.86%
1 год
6.59%
3 года*
2.02%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и BLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-0.61%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.28%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%

Correlation

The correlation between PICB and BLV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2010 г.

0.31

Over the past year, PICB and BLV have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PICB и BLV

Секторы
PICB
BLV

Финансовые услуги

29.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Промышленность

4.7%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Энергетика

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Технологии

1.0%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Финансовые услуги

PICB
29.9%
BLV
0.0%

Коммуникационные услуги

PICB
5.4%
BLV

-

Промышленность

PICB
4.7%
BLV

-

Коммунальные услуги

PICB
4.6%
BLV

-

Здравоохранение

PICB
3.3%
BLV

-

Потребительский циклический сектор

PICB
3.2%
BLV

-

Энергетика

PICB
2.8%
BLV

-

Потребительский защитный сектор

PICB
2.2%
BLV

-

Технологии

PICB
1.0%
BLV

-

Недвижимость

PICB
0.8%
BLV

-

Сырьевые материалы

PICB
0.1%
BLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с PGHYPICB с CBONPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с FBNDPICB с EMB
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Доходность на риск

PICB vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBBLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.81

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.21

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.15

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

2.92

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа BLV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PICB и BLV

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и BLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-38.29%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-5.73%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-15.16%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-36.27%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-38.29%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-24.14%

+12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-9.51%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.26%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и BLV

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 2.56% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.50%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

5.62%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

8.15%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

12.97%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

11.98%

-1.92%

Сравнение комиссий PICB и BLV

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и BLV

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BLV в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.80%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.34%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PICB and BLV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICB has higher volatility (2.56%) compared to BLV (2.50%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs BLV's -38.29%.

On 10-year performance, BLV leads with 0.99% vs 0.71% for PICB. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BLV has performed better with a 0.99% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

BLV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.34% for PICB.

PICB is categorized as Corporate Bonds, while BLV is Long-Term Bond. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.03% for BLV.

BLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и BLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор