Сравнение PICB с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
PICB и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.20% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и BLV
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.
Доходность на риск
PICB vs. BLV — Ранг доходности на риск
PICB
BLV
Сравнение PICB c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.18 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.30 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.34 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 0.83 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.18 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PICB и BLV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и BLV
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и BLV
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -38.29% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -6.89% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -36.27% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -38.29% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -24.58% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -9.38% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.85% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и BLV
Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.54% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 5.49% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 9.75% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 12.97% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 11.99% | -1.95% |