PortfoliosLab logo
Сравнение PICB с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PICB и BLV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PICB и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.12%
68.60%
PICB
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PICB:

1.20

BLV:

0.46

Коэф-т Сортино

PICB:

1.88

BLV:

0.70

Коэф-т Омега

PICB:

1.22

BLV:

1.08

Коэф-т Кальмара

PICB:

0.41

BLV:

0.17

Коэф-т Мартина

PICB:

2.49

BLV:

0.97

Индекс Язвы

PICB:

4.01%

BLV:

5.55%

Дневная вол-ть

PICB:

8.31%

BLV:

11.77%

Макс. просадка

PICB:

-37.10%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

PICB:

-15.12%

BLV:

-27.64%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: 0.37% против 1.12% соответственно.


PICB

С начала года

9.37%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

5.02%

1 год

10.41%

5 лет

0.15%

10 лет

0.37%

BLV

С начала года

2.21%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.07%

5 лет

-4.95%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PICB и BLV

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.


График комиссии PICB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICB: 0.50%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PICB и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PICB
Ранг риск-скорректированной доходности PICB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PICB c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PICB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PICB: 1.20
BLV: 0.46
Коэффициент Сортино PICB, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PICB: 1.88
BLV: 0.70
Коэффициент Омега PICB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PICB: 1.22
BLV: 1.08
Коэффициент Кальмара PICB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PICB: 0.41
BLV: 0.17
Коэффициент Мартина PICB, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PICB: 2.49
BLV: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.20
0.46
PICB
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и BLV

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности BLV в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
2.98%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%2.64%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.62%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок PICB и BLV

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.12%
-27.64%
PICB
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и BLV

Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.03%
5.51%
PICB
BLV