PortfoliosLab logo
Сравнение PICB с PGHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PICB и PGHY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PICB и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.95%
55.24%
PICB
PGHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PICB:

1.30

PGHY:

1.36

Коэф-т Сортино

PICB:

2.02

PGHY:

1.96

Коэф-т Омега

PICB:

1.24

PGHY:

1.28

Коэф-т Кальмара

PICB:

0.45

PGHY:

1.65

Коэф-т Мартина

PICB:

2.69

PGHY:

9.10

Индекс Язвы

PICB:

4.01%

PGHY:

0.91%

Дневная вол-ть

PICB:

8.32%

PGHY:

6.09%

Макс. просадка

PICB:

-37.10%

PGHY:

-20.50%

Текущая просадка

PICB:

-14.98%

PGHY:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям PGHY по среднегодовой доходности: 0.51% против 4.10% соответственно.


PICB

С начала года

9.56%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

4.81%

1 год

10.68%

5 лет

0.27%

10 лет

0.51%

PGHY

С начала года

1.74%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

1.36%

1 год

8.40%

5 лет

5.70%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PICB и PGHY

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.


График комиссии PICB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICB: 0.50%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PICB и PGHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PICB
Ранг риск-скорректированной доходности PICB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PICB c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PICB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PICB: 1.30
PGHY: 1.36
Коэффициент Сортино PICB, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PICB: 2.02
PGHY: 1.96
Коэффициент Омега PICB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PICB: 1.24
PGHY: 1.28
Коэффициент Кальмара PICB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PICB: 0.45
PGHY: 1.65
Коэффициент Мартина PICB, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PICB: 2.69
PGHY: 9.10

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
1.36
PICB
PGHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и PGHY

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности PGHY в 7.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
2.97%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%2.64%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.51%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%

Просадки

Сравнение просадок PICB и PGHY

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.98%
-1.52%
PICB
PGHY

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и PGHY

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеют волатильность 4.04% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
3.93%
PICB
PGHY