Сравнение PICB с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
PICB и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PICB и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 0.76% против 2.78% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и FBND
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
PICB vs. FBND — Ранг доходности на риск
PICB
FBND
Сравнение PICB c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.69 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 5.25 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.17 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.46 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PICB и FBND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и FBND
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и FBND
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -17.25% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -2.79% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -17.25% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -17.25% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -1.80% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -3.38% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.90% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и FBND
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.66% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 2.62% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 4.44% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 5.90% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 6.08% | +3.96% |