PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICB с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

PICB и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICB и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICB и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.04%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 0.76% против 2.23% соответственно.

PICB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-1.01%
1 год
7.75%
3 года*
5.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
0.76%

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с BNDXPICB с FBNDPICB с BLVPICB с EMB
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Сравнение комиссий PICB и IAGG

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.

PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

PICB vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.23

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.74

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

6.27

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.23

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.22

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.55

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.61

-0.41

Корреляция

Корреляция между PICB и IAGG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и IAGG

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.32%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок PICB и IAGG

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

PICBIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-13.88%

-23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-2.32%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.60%

-13.57%

-23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-13.88%

-23.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-1.59%

-11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-2.87%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.55%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и IAGG

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICBIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.47%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

1.91%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

2.62%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

4.47%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

4.03%

+6.01%