PortfoliosLab logo
Сравнение PICB с IAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PICB и IAGG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PICB и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
26.09%
PICB
IAGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PICB:

1.20

IAGG:

2.02

Коэф-т Сортино

PICB:

1.88

IAGG:

3.02

Коэф-т Омега

PICB:

1.22

IAGG:

1.37

Коэф-т Кальмара

PICB:

0.41

IAGG:

1.09

Коэф-т Мартина

PICB:

2.49

IAGG:

11.23

Индекс Язвы

PICB:

4.01%

IAGG:

0.59%

Дневная вол-ть

PICB:

8.31%

IAGG:

3.28%

Макс. просадка

PICB:

-37.10%

IAGG:

-13.88%

Текущая просадка

PICB:

-15.12%

IAGG:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 1.52%.


PICB

С начала года

9.37%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

5.02%

1 год

10.41%

5 лет

0.15%

10 лет

0.37%

IAGG

С начала года

1.52%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

2.32%

1 год

6.92%

5 лет

0.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PICB и IAGG

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.09%.


График комиссии PICB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICB: 0.50%
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PICB и IAGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PICB
Ранг риск-скорректированной доходности PICB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PICB c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PICB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PICB: 1.20
IAGG: 2.02
Коэффициент Сортино PICB, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PICB: 1.88
IAGG: 3.02
Коэффициент Омега PICB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PICB: 1.22
IAGG: 1.37
Коэффициент Кальмара PICB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PICB: 0.41
IAGG: 1.09
Коэффициент Мартина PICB, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PICB: 2.49
IAGG: 11.23

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.20
2.02
PICB
IAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и IAGG

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности IAGG в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
2.98%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%2.64%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PICB и IAGG

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.12%
-0.06%
PICB
IAGG

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и IAGG

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.03%
0.77%
PICB
IAGG