PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICB с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

PICB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICB и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.51%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 0.71% против 3.06% соответственно.

PICB

1 день
1.14%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.41%
1 год
7.44%
3 года*
5.09%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
0.71%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с PGHYPICB с CBONPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с FBNDPICB с BLV
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий PICB и VCIT

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PICB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.76

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.07

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

7.31

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.22

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.75

-0.56

Корреляция

Корреляция между PICB и VCIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и VCIT

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.33%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PICB и VCIT

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

PICBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-20.56%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-2.99%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.60%

-20.56%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-20.56%

-16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-1.98%

-11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-3.18%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.85%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и VCIT

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.07%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

2.84%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

4.85%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

6.60%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

6.27%

+3.77%