PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с VCIT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - PICB tracks the S&P International Corporate Bond Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.91%/yr vs 2.91%/yr for VCIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности PICB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 0.91% против 2.91% соответственно.

PICB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-2.26%
1 год
-0.44%
3 года*
5.42%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
0.91%

VCIT

1 день
0.39%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.16%
3 года*
6.23%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.02%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.70%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between PICB and VCIT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.42

Over the past year, PICB and VCIT have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

PICB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 88
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICBVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.27

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.88

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.75

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

5.53

-5.71

PICB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICB и VCIT

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-20.56%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-2.96%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-6.11%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-20.56%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-20.56%

-16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-0.84%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-3.15%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.93%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и VCIT

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.29%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

3.19%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

4.11%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

6.62%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.98%

6.29%

+3.69%

Сравнение комиссий PICB и VCIT

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и VCIT

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VCIT в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.42%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.78%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

PICB and VCIT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICB has higher volatility (2.18%) compared to VCIT (1.29%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, VCIT leads with 2.91% vs 0.91% for PICB. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.91% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

VCIT has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.42% for PICB.

PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.03% for VCIT.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор