Сравнение PICB с TLT
PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.91%/yr vs -1.61%/yr for TLT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности PICB и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции PICB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.91% против -1.61% соответственно.
PICB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 0.91%
TLT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- -1.45%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- -1.61%
Сравнение доходности по годам PICB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.02% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.15% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between PICB and TLT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г. | 0.26 |
Over the past year, PICB and TLT have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICB vs. TLT — Ранг доходности на риск
PICB
TLT
Сравнение PICB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.60 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.43 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICB и TLT
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -48.35% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -7.58% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.76% | -19.18% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -43.70% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -48.35% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -38.99% | +25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -13.87% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.19% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и TLT
Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 2.18%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.49% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 6.74% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 9.57% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 15.83% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 14.89% | -4.91% |
Сравнение комиссий PICB и TLT
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и TLT
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TLT в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.42% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
PICB and TLT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.49%) compared to PICB (2.18%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, PICB leads with 0.91% vs -1.61% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PICB has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PICB has performed better with a 0.91% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.
TLT has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.42% for PICB.
PICB is categorized as Corporate Bonds, while TLT is Government Bonds. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PICB и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор