Сравнение PICB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
PICB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции PICB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.76% против -1.39% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и TLT
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
PICB vs. TLT — Ранг доходности на риск
PICB
TLT
Сравнение PICB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.13 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | -0.10 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.06 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | -0.13 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.13 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PICB и TLT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и TLT
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и TLT
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -48.35% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -9.23% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -43.70% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -48.35% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -40.23% | +27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -13.62% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 4.39% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и TLT
Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 3.35%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.71% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 6.61% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 11.40% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 15.88% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 14.93% | -4.89% |