Сравнение PICB с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PICB и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 0.76% против 7.20% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и SPHD
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PICB vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PICB
SPHD
Сравнение PICB c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.23 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.42 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.25 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 0.80 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.23 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.49 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.41 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.58 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PICB и SPHD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и SPHD
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и SPHD
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -41.39% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -11.33% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -19.50% | -17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -41.39% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -5.48% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -4.70% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.53% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и SPHD
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.15% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 7.86% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 14.46% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 14.20% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 17.65% | -7.61% |