Сравнение PICB с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PICB и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -5.89% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и SOXQ
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PICB vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PICB
SOXQ
Сравнение PICB c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.08 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.68 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.79 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 17.49 | -13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.08 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PICB и SOXQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и SOXQ
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и SOXQ
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -46.01% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -17.44% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -7.78% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -13.37% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 4.78% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 3.35%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 12.69% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 26.33% | -21.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 40.14% | -31.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 36.10% | -25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 36.10% | -26.06% |