PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PICB с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с ISHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.71%/yr vs -0.14%/yr for ISHG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICB charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for ISHG.

Доходность

Сравнение доходности PICB и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у ISHG с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции PICB превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 0.71% против -0.14% соответственно.

PICB

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-1.27%
С начала года
-1.68%
1 год
0.64%
3 года*
4.31%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
0.71%

ISHG

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
-1.12%
1 год
-0.08%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
-0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-1.68%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.12%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Correlation

The correlation between PICB and ISHG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.70

Over the past year, PICB and ISHG have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с GRNBISHG с SHYISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L

Доходность на риск

PICB vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICBISHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.01

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.03

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.02

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

-0.03

+0.28

PICB vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа ISHG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICB и ISHG

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и ISHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-37.24%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-5.02%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-8.21%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-22.29%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-25.56%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-23.10%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-18.46%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.34%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и ISHG

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.69%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

4.97%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

6.51%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

7.59%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.97%

6.92%

+3.05%

Сравнение комиссий PICB и ISHG

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISHG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и ISHG

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности ISHG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.41%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PICB and ISHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PICB has higher volatility (2.17%) compared to ISHG (1.69%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs ISHG's -37.24%.

On 10-year performance, PICB leads with 0.71% vs -0.14% for ISHG. On fees, ISHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICB has performed better with a 0.71% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

PICB has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.47% for ISHG.

PICB is categorized as Corporate Bonds, while ISHG is International Government Bonds. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.35% for ISHG.

PICB currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и ISHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор