Сравнение PICB с CEMB
PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - PICB tracks the S&P International Corporate Bond Index while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.91%/yr vs 3.64%/yr for CEMB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PICB и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям CEMB по среднегодовой доходности: 0.91% против 3.64% соответственно.
PICB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 0.91%
CEMB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам PICB и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.02% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.73% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
Correlation
The correlation between PICB and CEMB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2012 г. | 0.31 |
Over the past year, PICB and CEMB have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICB vs. CEMB — Ранг доходности на риск
PICB
CEMB
Сравнение PICB c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICB | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.21 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.49 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICB и CEMB
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICB | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -20.84% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -2.88% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.76% | -3.85% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -20.48% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -20.84% | -16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -0.12% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -3.64% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 0.67% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и CEMB
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICB | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 1.08% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 2.54% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 3.14% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 5.63% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 6.29% | +3.69% |
Сравнение комиссий PICB и CEMB
И PICB, и CEMB имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и CEMB
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности CEMB в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.12% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.42% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
PICB and CEMB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICB has higher volatility (2.18%) compared to CEMB (1.08%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs CEMB's -20.84%.
On 10-year performance, CEMB leads with 3.64% vs 0.91% for PICB. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CEMB has performed better with a 3.64% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PICB and CEMB have the same expense ratio: 0.50% per year.
CEMB has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.42% for PICB.
PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PICB и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор