PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIAMX с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIAMX с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIAMX и USHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью -0.05%.

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий PIAMX и USHY

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PIAMX vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIAMXUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.32

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.94

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.91

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

9.64

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIAMX vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIAMXUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.32

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.58

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.56

+0.60

Корреляция

Корреляция между PIAMX и USHY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и USHY

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и USHY

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PIAMXUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-22.44%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-3.92%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-15.56%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.03%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.71%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.77%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и USHY

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 1.79%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIAMXUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.21%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.84%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

5.52%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

7.33%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

8.32%

-4.07%