PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIAMXUSHY
Дох-ть с нач. г.10.01%8.76%
Дох-ть за 1 год15.39%14.53%
Дох-ть за 3 года4.32%2.95%
Дох-ть за 5 лет6.34%4.43%
Коэф-т Шарпа5.573.24
Коэф-т Сортино9.225.16
Коэф-т Омега2.531.66
Коэф-т Кальмара7.792.60
Коэф-т Мартина65.8725.69
Индекс Язвы0.23%0.56%
Дневная вол-ть2.76%4.48%
Макс. просадка-18.15%-22.44%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PIAMX и USHY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и USHY

С начала года, PIAMX показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 8.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
6.54%
PIAMX
USHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и USHY

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.007.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 65.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0065.87
USHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 25.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.69

Сравнение коэффициента Шарпа PIAMX и USHY

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.57, что выше коэффициента Шарпа USHY равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57
3.24
PIAMX
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и USHY

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности USHY в 6.67%


TTM2023202220212020201920182017
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.39%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.67%6.62%6.08%5.07%5.31%5.91%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и USHY

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PIAMX
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и USHY

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.61%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
0.96%
PIAMX
USHY