Сравнение PIAMX с SJNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).
PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PIAMX и SJNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIAMX и SJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | -1.83% | 2.34% | 11.23% | 16.38% | -10.93% | 7.82% | 9.05% | 11.77% | -2.63% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | -0.02% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PIAMX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью -0.02%.
PIAMX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
SJNK
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIAMX и SJNK
PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.
Доходность на риск
PIAMX vs. SJNK — Ранг доходности на риск
PIAMX
SJNK
Сравнение PIAMX c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIAMX | SJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.27 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.88 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.77 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 10.05 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIAMX | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.27 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.78 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PIAMX и SJNK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIAMX и SJNK
Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности SJNK в 7.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 8.48% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.13% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок PIAMX и SJNK
Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и SJNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIAMX | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -19.74% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -3.83% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -10.18% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -0.61% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.65% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.67% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIAMX и SJNK
PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеют волатильность 1.79% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIAMX | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.83% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.46% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 5.22% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 5.81% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 6.49% | -2.24% |