Сравнение PIAMX с SJNK
PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) and SJNK (SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PIAMX returned 4.10%/yr vs 4.84%/yr for SJNK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PIAMX charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for SJNK.
Доходность
Сравнение доходности PIAMX и SJNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIAMX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 1.97%.
PIAMX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
SJNK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам PIAMX и SJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 2.10% | 2.34% | 11.23% | 16.38% | -10.93% | 7.82% | 9.05% | 11.77% | -2.63% |
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 1.97% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -1.20% |
Correlation
The correlation between PIAMX and SJNK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between PIAMX and SJNK shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIAMX vs. SJNK — Ранг доходности на риск
PIAMX
SJNK
Сравнение PIAMX c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIAMX | SJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.23 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 13.98 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIAMX и SJNK
Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и SJNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIAMX | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -19.74% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -1.73% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -4.77% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -10.18% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.62% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.40% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIAMX и SJNK
PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеют волатильность 0.59% и 0.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIAMX | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.57% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.53% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 3.19% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.84% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 6.44% | -2.23% |
Сравнение комиссий PIAMX и SJNK
PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIAMX и SJNK
Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности SJNK в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 7.81% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 7.02% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PIAMX and SJNK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIAMX has higher volatility (0.59%) compared to SJNK (0.57%). In terms of maximum drawdown, PIAMX dropped -18.15% vs SJNK's -19.74%.
SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIAMX и SJNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор