Сравнение PIAMX с PHYSX
PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) and PHYSX (PIA High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds from PIA Mutual Funds. Over the past 5 years, PIAMX returned 4.11%/yr vs 3.55%/yr for PHYSX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. PIAMX charges 0.20%/yr vs 0.86%/yr for PHYSX.
Доходность
Сравнение доходности PIAMX и PHYSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIAMX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью 1.66%.
PIAMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.19%
PHYSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.09%
- Всё время*
- 7.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIAMX и PHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 1.91% | 2.34% | 11.23% | 16.38% | -10.93% | 7.82% | 9.05% | 11.77% | -2.63% |
PHYSX PIA High Yield Fund | 1.66% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -3.61% |
Correlation
The correlation between PIAMX and PHYSX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between PIAMX and PHYSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIAMX vs. PHYSX — Ранг доходности на риск
PIAMX
PHYSX
Сравнение PIAMX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIAMX | PHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 1.70 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIAMX и PHYSX
Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и PHYSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIAMX | PHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -24.10% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -3.82% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -6.11% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -13.99% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.87% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.30% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIAMX и PHYSX
PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с PIA High Yield Fund (PHYSX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIAMX | PHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.63% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.65% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 3.26% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 4.07% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 4.08% | +0.13% |
Сравнение комиссий PIAMX и PHYSX
PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PHYSX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIAMX и PHYSX
Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PHYSX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | 6.62% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 7.04% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PIAMX and PHYSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PIAMX has higher volatility (0.75%) compared to PHYSX (0.63%). In terms of maximum drawdown, PIAMX dropped -18.15% vs PHYSX's -24.10%.
PIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIAMX и PHYSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор