PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIAMX с PHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIAMX с PHYSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) and PHYSX (PIA High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds from PIA Mutual Funds. Over the past 5 years, PIAMX returned 4.14%/yr vs 3.57%/yr for PHYSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PIAMX charges 0.20%/yr vs 0.86%/yr for PHYSX.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и PHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью 0.61%.

PIAMX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.95%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

PHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.48%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.57%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIAMX и PHYSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		0.79%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%
PHYSX
PIA High Yield Fund		0.61%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-3.56%

Correlation

The correlation between PIAMX and PHYSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between PIAMX and PHYSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

PIA High Yield Fund

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с TRBUXPIAMX с JEPAXPIAMX с HYBBPIAMX с FSREXPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX
Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с DFGEXPHYSX с VVIAX

Доходность на риск

PIAMX vs. PHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIAMXPHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.16

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.59

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.98

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

2.89

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIAMX vs. PHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYSX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIAMXPHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.89

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.63

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и PHYSX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и PHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIAMXPHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-24.10%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-3.82%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-6.11%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-13.99%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.67%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.88%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.29%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и PHYSX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.73%, в то время как у PIA High Yield Fund (PHYSX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIAMXPHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.81%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.55%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.23%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

4.06%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

4.10%

+0.13%

Сравнение комиссий PIAMX и PHYSX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PHYSX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и PHYSX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности PHYSX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.41%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.90%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PIAMX and PHYSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PHYSX has higher volatility (0.81%) compared to PIAMX (0.73%). In terms of maximum drawdown, PIAMX dropped -18.15% vs PHYSX's -24.10%.

PIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIAMX и PHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор