PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с EFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYSX с EFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYSX (PIA High Yield Fund) is High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds, while EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, PHYSX returned 5.34%/yr vs 5.32%/yr for EFT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и EFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у EFT с доходностью -2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYSX имеют среднегодовую доходность 5.34%, а акции EFT немного отстают с 5.32%.

PHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.25%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.34%

EFT

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.84%
1 год
-4.30%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.46%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYSX и EFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		0.61%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		-2.07%-3.77%13.17%27.14%-19.69%21.00%2.41%16.85%-6.14%1.63%

Correlation

The correlation between PHYSX and EFT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с DFGEXPHYSX с VVIAXPHYSX с PCEF
Часто сравнивают с EFT:
EFT с EFREFT с BKLNEFT с BGTEFT с QUALEFT с CVGRXEFT с RQIEFT с SPY

Доходность на риск

PHYSX vs. EFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EFT
Ранг доходности на риск EFT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c EFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXEFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.46

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-0.60

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.33

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

-0.67

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. EFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа EFT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и EFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.46

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.27

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.31

0.34

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.26

+1.36

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и EFT

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и EFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYSXEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-60.58%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-13.02%

+9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-17.49%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-24.98%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-45.51%

+25.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-10.77%

+10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-8.81%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

6.44%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и EFT

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 0.77%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYSXEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.48%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

7.47%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

9.32%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

12.75%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

15.77%

-11.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и EFT

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности EFT в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		9.29%9.55%10.52%11.09%9.81%5.24%5.88%7.41%6.77%5.73%5.54%6.57%
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.41%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%

Часто задаваемые вопросы

PHYSX and EFT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFT has higher volatility (1.48%) compared to PHYSX (0.77%). In terms of maximum drawdown, PHYSX dropped -24.10% vs EFT's -60.58%.

PHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYSX и EFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор