Сравнение PHYSX с EFT

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у EFT с доходностью -5.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYSX имеют среднегодовую доходность 5.51%, а акции EFT немного впереди с 5.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа EFT равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и EFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHYSX и EFT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности EFT в 9.92%

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и EFT.

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 1.93%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.