Сравнение PHYSX с PHK

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у PHK с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции PHYSX превзошли акции PHK по среднегодовой доходности: 5.51% против 4.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHK равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHYSX и PHK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности PHK в 12.41%

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и PHK.

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 1.93%, в то время как у PIMCO High Income Fund (PHK) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.