PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с PHK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYSX с PHK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и PIMCO High Income Fund (PHK).

PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и PHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и PIMCO High Income Fund (PHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYSX и PHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.98%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
PHK
PIMCO High Income Fund		-2.31%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-8.66%

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у PHK с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции PHYSX превзошли акции PHK по среднегодовой доходности: 5.46% против 4.69% соответственно.

PHYSX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-2.76%
1 год
1.32%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.46%

PHK

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.62%
3 года*
11.32%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

PIMCO High Income Fund

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с VVIAXPHYSX с DFGEXPHYSX с PCEF
Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с RCTIXPHK с SCHDPHK с BTZ

Доходность на риск

PHYSX vs. PHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c PHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXPHKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.50

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.72

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.67

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

2.64

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. PHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PHK равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXPHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.24

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.23

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.26

+1.35

Корреляция

Корреляция между PHYSX и PHK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и PHK

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности PHK в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.95%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
PHK
PIMCO High Income Fund		12.49%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и PHK

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и PHK.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYSXPHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-75.29%

+51.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-9.22%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-26.76%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-51.30%

+31.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.74%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-9.83%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.35%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и PHK

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 1.84%, в то время как у PIMCO High Income Fund (PHK) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYSXPHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

8.01%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

9.21%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

13.43%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

14.56%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

20.64%

-16.55%