Сравнение PHYSX с MFHVX
PHYSX (PIA High Yield Fund) and MFHVX (Mesirow High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PHYSX returned 3.58%/yr vs 4.03%/yr for MFHVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYSX charges 0.86%/yr vs 1.43%/yr for MFHVX.
Доходность
Сравнение доходности PHYSX и MFHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYSX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у MFHVX с доходностью 3.07%.
PHYSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.42%
MFHVX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYSX и MFHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | 1.34% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -1.94% |
MFHVX Mesirow High Yield Fund | 3.07% | 4.56% | 9.72% | 14.09% | -12.06% | 10.53% | 6.88% | 12.81% | -3.06% |
Correlation
The correlation between PHYSX and MFHVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between PHYSX and MFHVX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYSX vs. MFHVX — Ранг доходности на риск
PHYSX
MFHVX
Сравнение PHYSX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYSX | MFHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.51 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 6.35 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYSX и MFHVX
Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и MFHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYSX | MFHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -20.95% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -2.43% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -5.14% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -13.54% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.05% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.95% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYSX и MFHVX
PIA High Yield Fund (PHYSX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеют волатильность 0.65% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYSX | MFHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.66% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.01% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 2.76% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.46% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.41% | -0.32% |
Сравнение комиссий PHYSX и MFHVX
PHYSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYSX и MFHVX
Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности MFHVX в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHVX Mesirow High Yield Fund | 9.34% | 9.41% | 8.98% | 9.66% | 8.95% | 8.44% | 7.30% | 8.61% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.36% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
PHYSX and MFHVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFHVX has higher volatility (0.66%) compared to PHYSX (0.65%). In terms of maximum drawdown, PHYSX dropped -24.10% vs MFHVX's -20.95%.
MFHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYSX и MFHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор