PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYSX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYSX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.98%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции PHYSX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 11.79% соответственно.

PHYSX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-2.76%
1 год
1.32%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.46%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с DFGEXPHYSX с PCEF
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий PHYSX и VVIAX

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

PHYSX
PIA High Yield Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PHYSX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.08

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.56

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.53

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

6.89

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.08

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.71

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.40

+1.21

Корреляция

Корреляция между PHYSX и VVIAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и VVIAX

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.95%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и VVIAX

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYSXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-59.32%

+35.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-11.28%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-17.14%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-36.80%

+16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.82%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-9.67%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.50%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и VVIAX

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYSXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

3.80%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

7.69%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

14.88%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

13.92%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

16.74%

-12.65%